第6章
命的弱點——它們是死的。它們的每一個動作都是基于預設的規則,一旦被人摸清了規則,就可以被反向利用。
他開始復盤過去一個小時的交易數據,尋找對方算法的行為模式。他發現,對方的反操控模塊有一個固定的觸發閾值:當單筆訂單超過一萬U,或者連續三筆訂單的累計金額超過兩萬U時,算法就會自動在相反方向掛出等額的對手單。
這意味著,只要他不觸發這個閾值,算法就不會干涉他。
林墨笑了。
他不再用大單硬碰硬,而是改用“蟻群戰術”——他把五萬U的資金拆成了一百個五百U的小單,每隔三秒掛一個,全部開多。每個小單都低于算法的觸發閾值,算法視而不見。
一百個小單,像螞蟻搬家一樣,一點一點地把價格往上推。61800,61850,61900,61950。價格在十五分鐘內穩步上漲了1.2%。算法檢測到了價格的變動,但因為沒有任何單筆訂單觸發閾值,它無法確定這是人為操控還是自然波動,因此沒有介入。
當價格漲到62000的時候,林墨停了下來。他知道,算法雖然沒有介入,但對方的人一定會注意到這個異常。他必須在對方的交易員手動干預之前,完成最后一擊。
他做了一件瘋狂的事——他把全部四十萬U,一次性掛了出去,方向做空,200倍杠桿。
這一單,直接觸發了算法的閾值。反操控模塊在0.01秒內掛出了四十萬U的多單來對沖。但林墨等的就是這個對沖單。
因為當算法的對沖多單掛出來的那一刻,市場上出現了一個巨大的買單,價格瞬間被拉高了0.5%。而林墨真正的空單,在價格被拉高之后才真正成交——他以更高的價格賣出了空單。
然后,他在價格回落的瞬間平掉了空單。
這一來一回,算法虧了手續費和滑點,而林墨賺了價差。
四十萬U,變成了四十八萬U。
八萬U的利潤,全部來自那個量化做市商的口袋。
林墨刷新了一下訂單簿,發現對方的掛單全部撤了。算法暫停了反操控模塊,等待人工介入。這意味著,對方知道了有人在故意攻擊他們的系統。
但林墨沒有給他們反應的
他開始復盤過去一個小時的交易數據,尋找對方算法的行為模式。他發現,對方的反操控模塊有一個固定的觸發閾值:當單筆訂單超過一萬U,或者連續三筆訂單的累計金額超過兩萬U時,算法就會自動在相反方向掛出等額的對手單。
這意味著,只要他不觸發這個閾值,算法就不會干涉他。
林墨笑了。
他不再用大單硬碰硬,而是改用“蟻群戰術”——他把五萬U的資金拆成了一百個五百U的小單,每隔三秒掛一個,全部開多。每個小單都低于算法的觸發閾值,算法視而不見。
一百個小單,像螞蟻搬家一樣,一點一點地把價格往上推。61800,61850,61900,61950。價格在十五分鐘內穩步上漲了1.2%。算法檢測到了價格的變動,但因為沒有任何單筆訂單觸發閾值,它無法確定這是人為操控還是自然波動,因此沒有介入。
當價格漲到62000的時候,林墨停了下來。他知道,算法雖然沒有介入,但對方的人一定會注意到這個異常。他必須在對方的交易員手動干預之前,完成最后一擊。
他做了一件瘋狂的事——他把全部四十萬U,一次性掛了出去,方向做空,200倍杠桿。
這一單,直接觸發了算法的閾值。反操控模塊在0.01秒內掛出了四十萬U的多單來對沖。但林墨等的就是這個對沖單。
因為當算法的對沖多單掛出來的那一刻,市場上出現了一個巨大的買單,價格瞬間被拉高了0.5%。而林墨真正的空單,在價格被拉高之后才真正成交——他以更高的價格賣出了空單。
然后,他在價格回落的瞬間平掉了空單。
這一來一回,算法虧了手續費和滑點,而林墨賺了價差。
四十萬U,變成了四十八萬U。
八萬U的利潤,全部來自那個量化做市商的口袋。
林墨刷新了一下訂單簿,發現對方的掛單全部撤了。算法暫停了反操控模塊,等待人工介入。這意味著,對方知道了有人在故意攻擊他們的系統。
但林墨沒有給他們反應的
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